개인 소비 지출 및 소득 충격에 의한 채무 불이행 행태 분석

Abstract

본고에서는 개인 단위 패널 자료를 이용하여 개인의 소비지출과 소득충격이 채무불이행 행태에 미치는 영향을살펴보았다. 본고는 이를 분석하기 위하여 개인별 채무불이행에 대한 다양한 정보를 포함하고 있는 한국은행가계부채DB와 상세 소비지출 및 소득 내역을 포함하고 있는 한국노동패널조사 DB를 일대일 성향점수 매칭방법을 이용하여 개인 패널자료를 재구축하였다. 음이항 분포 및 로짓 모형 회귀분석결과에 따르면 소득대비 대출 잔액이 크면서 소비·지출액은 적을수록 채무불이행 계좌를 보유하고 있을 확률이 증가하였다. <br>특히 자영업을 운영하고 있거나 총 소비 중 의료비 관련 지출 비중과 신용카드를 통한 대출이 증가할수록채무불이행 확률이 상승하는 것으로 나타났다. 본 논문은 복수의 개인 패널 자료를 통계적 매칭방법을 이용하여통합한 후 상세 소득, 소비가 채무불이행에 미치는 영향을 분석한 국내 최초의 시도이다. 본 논문의 분석내용은개인의 채무불이행으로 인한 경제 전반에 걸친 악영향을 줄이기 위한 정책적 노력을 추진할 때 적절한 시사점을제공할 수 있을 것으로 기대된다.