개인 소비 지출 및 소득 충격에 의한 채무 불이행 행태 분석 - 정호성; 유재인 (금융정보연구, 2021)
본고에서는 개인 단위 패널 자료를 이용하여 개인의 소비지출과 소득충격이 채무불이행 행태에 미치는 영향을살펴보았다. 본고는 이를 분석하기 위하여 개인별 채무불이행에 대한 다양한 정보를 포함하고 있는 한국은행가계부채DB와 상세 소비지출 및 소득 내역을 포함하고 있는 한국노동패널조사 DB를 일대일 성향점수 매칭방법을 이용하여 개인 패널자료를 재구축하였다. 음이항 분포 및 로짓 모형 회귀분석결과에 따르면 소득대비 대출 잔액이 크면서 소비·지출액은 적을수록 채무불이행 계좌를 보유하고 있을 확률이 증가하였다. 특히 자영업을 운영하고 있거나 총 소비 중 의료비 관련 지출 비중과 신용카드를 통한 대출이 증가할수록채무불이행 확률이 상승하는 것으로 나타났다. 본 논문은 복수의 개인 패널 자료를 통계적 매칭방법을 이용하여통합한 후 상세 소득, 소비가 채무불이행에 미치는 영향을 분석한 국내 최초의 시도이다. 본 논문의 분석내용은개인의 채무불이행으로 인한 경제 전반에 걸친 악영향을 줄이기 위한 정책적 노력을 추진할 때 적절한 시사점을제공할 수 있을 것으로 기대된다.
Keywords: 채무; 불이행; 파산; 소비; 소득; 충격; Debt; Delinquency; Bankruptcy; Consumption; Income; shock