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Showing results 81 to 89 of 89

미국형 옵션: 마팅게일 이론에 근거한 수치적 또는 분석적인 방법
  • Lin, Liu
  • 2012-08
  • The Graduate School, Ajou University
초과이익공유제
  • 지정욱
  • 2012-08
  • The Graduate School, Ajou University
Stochastic Convenience Yield 모형을 이용한 파생결합증권(DLS)의 가치평가
  • 남현민
  • 2011-08
  • The Graduate School, Ajou University
2개 기초자산의 스텝다운 주가연계증권에 대한 가격결정과 동적 헷징 전략 비교
  • 정준섭
  • 2011-08
  • The Graduate School, Ajou University
시계열 모형을 이용한 헤지 비율 추정과 헤징 효율성 비교: KODEX 200ETF와 KOSPI 200선물 중심으로
  • 전연욱
  • 2011-08
  • The Graduate School, Ajou University
KOSPI200 지수옵션을 합성한 변동성 매수 전략의 Greek's Dynamic Decomposition 효과 연구
  • 김경한
  • 2011-02
  • The Graduate School, Ajou University
환율 연계 구조화 상품의 디자인과 가격결정
  • 안상현
  • 2010-08
  • The Graduate School, Ajou University
KOSPI 200 지수옵션의 내재변동성 추정 및 실현변동성과의 상관관계 연구
  • 신원재
  • 2010-08
  • The Graduate School, Ajou University
코스피200지수 옵션시장의 동적헤징과정적헤징의 효율 비교
  • 한광모
  • 2010-08
  • The Graduate School, Ajou University
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