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Information availability and return volatility in the bitcoin Market: Analyzing differences of user opinion and interest
  • 2019-05-01
  • Information Processing and Management, Vol.56, pp.721-732
  • Elsevier Ltd
LSTM과 GARCH-type 모델을 이용한 주가지수 변동성 예측
  • 원창현
  • 2019-08
  • The Graduate School, Ajou University
GARCH 모형을 적용한 GMWB 최저보증준비금에 대한 연구
  • 장준환
  • 2013-08
  • The Graduate School, Ajou University
Variance Decomposition을 이용한 DLS 상품구성 및 두 가지 변동성 모델을 이용한 DLS 가치평가
  • 이재영
  • 2017-02
  • The Graduate School, Ajou University
조건부 첨도를 고려한 Value at Risk 추정
  • 이종화
  • 2009-08
  • The Graduate School, Ajou University
KOSPI200의 변동성 추정에 관한 연구
  • 김동혁
  • 2014-02
  • The Graduate School, Ajou University
사망률 개선을 고려한 보증옵션 가치평가
  • Choi BoMoon
  • 2016-08
  • The Graduate School, Ajou University
동태적 조건부 상관관계 GARCH 모형을 통한 미국과 신흥시장간 전이효과 분석
  • 강윤형
  • 2014-08
  • The Graduate School, Ajou University
주택가격 불확실성이 화폐수요에 미치는 영향
  • 김연진
  • 2014-08
  • The Graduate School, Ajou University
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